Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Antradienis, gruodžio 12, 20:43 (GMT +02:00)




Aktualijos investuotojams

Prekeiviai papasakojo apie tris būdus, kaip sukurti pelningą prekybos sistemą

Prekeiviai papasakojo apie tris būdus, kaip sukurti pelningą prekybos sistemą

Anksčiau ar vėliau kiekvienas prekeivis suvokia, kad prekyba turi būti sisteminga. Su šiuo suvokimu kyla eilė klausimų: „kaip kurti prekybos sistemą?“, „nuo ko pradėti?“, „kokius prekybinius instrumentus pasirinkti?“ ir t.t. Kaip namas turi turėti pamatus, taip ir prekybos sistema turėtų turėti stiprią matematinę bazę. Jei nėra tokios bazės, visa kita neturi prasmės. Bet kuri darbinė prekybos sistema kuriama pagal vieną iš trijų matematinių metodų. Taigi, panagrinėkime kiekvieną jų.

 

Matematinė viltis

Prieš tai, kai imsime nagrinėti schemas, išanalizuokime kokio matematinio rodiklio dėka prekeivis rinkoje gauna pelną. Kiekvieno sandorio rezultatas, tai atsitiktinis dydis, todėl, kad apskaičiuotume kelių sandorių rezultatą, mums reikia žinoti vieno sandorio matematinę viltį (toliau MV). Kad distancijoje gautume pelną, sandorio MV turi būti teigiama. Bendrai MV formulė atrodo taip:

 

MV = pelningo sandorio tikimybė * vidutinis pelningo sandorio dydis - nuostolingo sandorio tikimybė * vidutinis nuostolingo sandorio dydis.

 

Dabar mes turime formulę, kurios reikšmes imame iš mūsų prekybos statistikos. Jei mūsų MV teigiama, tada viskas yra tvarkoje ir viskas, ką mes turime padaryti, tai prekiauti ir imti pelną, bet jei MV neigiama, prekybos sistema turi būti patikslinta.

 

 

3 būdai gauti teigiamą MV

Prekybos sistemų įvairovė gali sudaryti iliuziją, kad yra daugybė teigiamos MV gavimo būdų. Iš tikrųjų yra ne taip, yra tik trys šios problemos sprendimo schemos. Panagrinėsime kiekvieną jų atskirai.

 

Nr. 1 Trumpi stopai (angl.k. stop loss) ir ilgi teikai (angl.k. take profit):

Tai klasikinė schema, kurią galima sutikti 9 iš 10 prekybos vadovėlių. Kodėl taip? Psichologiniu požiūriu mums yra lengviau rizikuoti 1 doleriu su galimybe uždirbti 5 dolerius, nei rizikuoti 5 doleriais ir uždirbti 1 dolerį, todėl ši schema yra populiariausia, bet ne vienintelė. Ši schema tinka rinkoms kuriose duotu momentu vystosi kryptingas judėjimas (angl.k. trend), juk jums reikia išspręsti dvi problemas:

 

  1. Pelno dydis turi būti didelis (tai galima pasiekti tik esant didelėms judėjimo amplitudėms).
  2. Kad gautume teigiamą MV turi būti pakankamas pelno gavimo dažnumas.

 

Jei antrosios užduoties sprendimas priklauso nuo tokių prekybos sistemos elementų, kaip: įėjimo taškai ir analizė, tai pirmoji užduotis priklauso nuo rinkos fazės (įėjimo į rinką fazės ar laiko pasirinkimas šios užduoties sprendimui taip pat turi būti įrašytas prekybos sistemoje).

 

 

Nr. 2 Stopai ir teikai vienodo dydžio:

Ši schema sutinkama rečiau, nei pirmoji ir tinka sistemoms, sugebančioms su didele tikimybe nustatyti būsimą kainos judėjimo kryptį. Dažnai šios sistemos blogai susidoroja su potencialo nustatymu, kad panaudotų schemą Nr.1, tačiau dauguma vis tik atsiremia į tą schemą kaktomuša, statydami trumpus stopus, tikėdami „pagriebti aukso puodą“ (juk tai parašyta knygose, reiškia taip yra teisinga!). Neverta versti žuvį skraidyti, galbūt tik nedideli pokyčiai stopo ir teiko pastatyme ir jų dydyje iškels jūsų prekybą į naują lygį, nes daugelis prekeivių JAU turi savo arsenale tokias sistemas.

 

 

Nr.3 Trumpi teikai ir ilgi stopai:

Gerai tinka metodams, kai yra LABAI didelė instrumento judėjimo tam tikra kryptimi tikimybė, tačiau su nedideliu potencialu (pramušimai, atšokimai, opcionų pardavimas). Kaip jau buvo aprašyta aukščiau, ši schema yra pati sunkiausia psichologijos požiūriu, nes kiekviename konkrečiame sandoryje mes galime prarasti daugiau nei uždirbti. Norėdami geriau suprasti šios schemos veikimą, dar kartą prisiminkime MV formulę ir pateikime joje „Opcionų pardavimo metodikų“ statistiką.

  • Pelningo sandorio tikimybė 80 %.
  • Vidutinis pelningo sandorio dydis 200 JAV dolerių.
  • Nuostolingo sandorio tikimybė 20%.
  • Vidutinis nuostolingo sandorio dydis 400 JAV dolerių.


Apskaičiuokime MV:

200 JAV dol. * 0.8-400 JAV dol. = + 80 JAV dol.

Ką mums duoda šis skaičius? Mes nežinome, prarasime ar uždirbsime konkrečiame sandoryje, tačiau žinodami MV, mes galime apskaičiuoti mūsų vidutinį eilės sandorių pelną. Norėdami sužinoti, kokį pelną gausime iš 10 sandorių serijos, mums reikia sandorių skaičių padauginti iš MV reikšmės, mūsų atveju gausime: 10 * 80 JAV dol. = 800 JAV dol. Tai yra tas pelno lygis, kurio mes galime tikėtis prekiaudami pagal „Opcionų pardavimo metodiką“.

 

Straipsnyje mes išsiaiškinome, ką reiškia pelnas rinkoje matematikos požiūriu ir išnagrinėjome tris pagrindines teigiamos MV gavimo schemas, kuriomis grindžiama bet kuri prekybos sistema. Tačiau norint sukurti visavertę prekybos sistemą to nepakanka, tai tik pirmas žingsnis. Norėdami sužinoti ką daryti toliau ir kaip išmokti sukurti pelningą PS, kreipkitės į Masterforex-V Akademijos specialistus.

 

Paskelbimo data: 2016-10-31 05:16 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55