Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Antradienis, gruodžio 12, 20:27 (GMT +02:00)




Forex rinka

Kaip sukurti pelningą prekybos sistemą

Kaip sukurti pelningą prekybos sistemą

Anksčiau ar veliau, bet kuris prekeivis supranta, kad Forex prekyba turi būti sistemiška. Kartu su šiuo suvokimu ateina ir begalė klausimų: „kaip susikurti prekybinę sistemą?“, „nuo ko pradėti?“, „kokie instrumentai turi joje būti?“ ir t.t. Kaip namas turi turėti pamatus, taip ir Forex prekybos sistema - patvarią matematinę bazę. Be jos visa kita tiesiog neturi prasmės. Bet kuri darbinė prekybinė sistema kuriama pagal vieną iš trijų matematinių metodų, pažvelkime į kiekvieną iš jų.

 

Matematinis lūkestis

Prieš tai, kai pereisime prie schemų, išsiaškinkime, kurio matematinio rodiklio dėka, prekeivis  gauna pelną rinkoje. Kiekvieno sandorio rezultatas – rodiklis nepastovus, todėl tam, kad paskaičiuotume rezultatą sandorių eilei, mums reikia žinoti vieno sandorio matematinį lūkestį (toliau ML). Tam, kad distancijoje mes gautume profitą, sandorio ML turi būti teigiamas. Bendrai ML formulė atrodo taip:

 

ML = pelningo sandorio tikimybė * vidutinis pelningo sandorio dydis – nuostolingo sandorio tikimybė*vidutinis nuostolingo sandorio dydis

 

Dabar mes turime formulę, kurios reikšmes mes imame iš savo prekybos statistikos. Jeigu mūsų ML teigiamas, tai viskas tvarkoje, ir viskas ko mums reikia tai prekiauti ir imti pelną. Bet jeigų ML neigiamas, prekybos sistemai reikia koregavimo.

 

3 būdai gauti teigiamą Matemtinį Lūkestį

 

Prekybos sistemų įvairumas gali sukurti iliuziją, kad ir teigiamo ML schemų daugybė. Iš tikrųjų taip nėra, egzistuoja tik trys šio uždavinio sprendimo schemos. Sustokime prie kiekvieno iš jų atskirai.

 

 

№1 Maži trumpi „stop-losai“ ,ilgi „take-profitai“

Tai klasikinė schema, kurią galima sutikti 9 iš 10 prekybos vadovelių. Kodėl? Iš psichologinės žvelgimo pusės, mums yra lengviau duoti 1$ su rizika, turint galimybę uždirbti 5$, negu duoti 5$ su rizika, ir uždirbti 1$ (veliau mes išsiaiškinsime, kad ir pagal tokią schemą galima stabiliai gauti profitą), todėl ši schema laikoma pati populiariausia, bet ji ne vienintelė. Ši schema tinka trendų rinkoms, juk jums reikia išspręsti vienu metu du uždavinius:

 

Profito dydis turi būti didelis (to galima pasiekti tik esant reikšmingoms judėjimo amplitudėms)

 

Pelno gavimo dažnis taip pat turi būti pakankamas teigiamam ML.

 

Jeigu antro uždavinio sprendimas priklauso nuo prekybos sistemos elementų, tokių kaip įejimo į rinką taškai, tai pirmasis uždavinys prikaluso nuo Forex rinkos fazės ( tam, kad išspręsti šį uždavinį, fazės ar įejimo į rinką laiko pasirinkimas taip pat turi būti pažymėtas prekybinėje sistemoje).

 

 

№2 „Stop-losai“ ir „take-profitai“ pagal dydį yra lygūs

Šią schemą sutikti galima rečiau nei pirmąją ir ji tinka toms sistemoms, kurios sugeba su didele tikimybe nustatyti būsimą kainos kryptį. Dažnai šios sistemos blogai susidoroja su potencialo atpažinimu, tačiau dauguma vistiek „remiasi kakta“ į šią schemą, nustatydami trumpus stop, tikėdamiesi pagauti didelį laimikį (juk taip rašo vadovėliuose, reiškės taip yra teisinga!). Nereikėtų „versti žuvies skraidyti“, nes galbūt tik nežymus stop-loss ir take-profit nustatymo ir jų dydžių pakitimai išves jūsų prekybą į naują lygį, juk daugelis prekeivių JAU turi savo arsenale tokias sistemas.

 

 

№3 Maži „take-profitai“  ir dideli „stop-losai“:

Schema labai tinka metodams, kurie turi LABAI didelę instrumento judėjimo tam tikra kryptimi tikimybę, bet su nedideliu potencialu (pramušimai, atšokimai, opcionų pardavimai). Ši schema yra sunkiausia psichologijai, juk kiekviename konkrečiame sandoryje mes galime prarasti daugiau negu uždirbti. Kad geriau suprastumėte šios schemos darbo principą, prisiminkite ML formulę ir duokime jai reikšmes, žinomas iš „Opcionų pardavimų technikų“ statistikos

 

Pelningo sandoriaus tikimybė - 80%

 

Vidutinis pelningo sandoriaus dydis - 200$

 

Nuostolingo sandoriaus tikimybė - 20%

 

Vidutinis nuostolingo sandoriaus dydis - 400$

 

Paskaičiuokime ML:

200$*0.8-400$*0.2=+80$

 

Ką mums duoda šis skaičius? Mes nežinome, prarasime ar užsidirbsime konkrečiame sandoryje, bet žinodami ML, galime paskaičiuoti vidutinį mūsų pelno rodiklį sandorių eilei. Kad sužinotume, kokį profitą turėsime nuo eilės iš 10 sandorių, turime sandorių skaičių padauginti iš ML rodiklio, mūsų atveju gausime: 10*80$=800$. Tai yra tas profito lygis, kuriuo mes galime pasitikėti prekiaudami „Opcionų pardavimų technikomis“.

Paskelbimo data: 2015-09-23 03:50 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Paskelbimo data: 2017-07-10 15:50

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Paskelbimo data: 2017-06-26 22:23

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Paskelbimo data: 2017-06-19 07:50

Kaip įėjimo į rinką taškus randa Forex prekeiviai?

Bet kuris profesionalus prekeivis pasakys, kad „teisingai rasti įėjimo į Forex rinką tašką yra tik pusė sėkmės“. Vargu ar atsiras prekeivis, kuriam patiktų 20 ar 100 punktų nuosmukis po to, kai jis atidarė sandorį.

 

Kaip gi Masterdorex-V prekeiviai randa išėjimo į rinką taškus? Akademijoje yra daugiau nei 20 skirtingų būdų. Vienas jų yra kainų judėjimo signalų palyginimas su apimties signalais.

Paskelbimo data: 2017-06-16 17:32

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Paskelbimo data: 2017-05-30 08:45

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

 

Paskelbimo data: 2017-05-15 07:48

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Paskelbimo data: 2017-05-07 07:50

Forex: rinka, kurioje nebūna krizių

Kas yra ekonominė krizė, daugelis mūsų jau galėjome pajusti savo kailiu. Ir, tikriausia, daugelis žmonių sunkiu metu svajojo užsiimti verslu, duodančiu pajamas net ir po pačių stipriausių nuosmukių. Ar tai įmanoma? Pasirodo, taip! Tiesiog reikėjo ištarti stebuklingą žodį „Forex“. 

 
Paskelbimo data: 2017-05-03 08:35

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Paskelbimo data: 2017-04-23 17:05

Dotoption - novatoriška binarinių opcionų paslauga

Prekyba rinkoje yra susijusi su rizika ir tai niekam ne paslaptis. Prekeivis gali atlikti keletą pelningų sandorių, o po to dėl įvairių priežasčių kitos operacijos metu patirti nuostolius. Beje, tokius, kurie nubrauks visų ankstesnių sandorių pajamas. O tam yra daugybė priežasčių: netikėta korekcija rinkoje, ne laiku suveikę indikatoriai, paties prekeivio klaida, nepasiteisinęs „persisėdėjimas“ tendencijoje ir t.t.

Paskelbimo data: 2017-04-10 07:43