Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Trečiadienis, gruodžio 12, 02:01 (GMT +02:00)




Aktualijos investuotojams

Įvadas į kapitalo valdymą (1 dalies tęsinys)

Įvadas į kapitalo valdymą (1 dalies tęsinys)

KAPITALO VALDYMO PANAUDOJIMO REALIOJE FOREX PREKYBOJE PAVYZDYS 

 

1 straipsnio dalį „Įvadas į kapitalo valdymą“ rasite čia.

3. O dabar pasitreniruokime.
Susitarkime, kapitalo valdymo metodus atidirbinėsime, pradedant nuo paprastų ir einant link sudėtingesnių, tuo pačiu nesustodami ties klausimais, nagrinėjančiais Prekybos sistemą. Pradėsime darbą ne nuo mažų periodų, bet nuo H1. Tai nėra „intraday“ prekyba, prie kurios jūs, ko gero, jau pripratote, tačiau darbas „intraday“ yra žymiai intensyvesnis ir pradedantiesiems nerekomenduojamas, kadangi techninės analizės atlikimas, skaičiavimai ir prekybinio sprendimo priėmimas ribotame laikotarpyje reikalauja automatizmo. Priešingu atveju, didelė dalis judėjimo bus praleista arba sprendimai bus priimti nepagrįsti, spėliojant arba bus valdomi emocijų. Neužmirškime, kad netreniruota jauno treiderio psichika, esant didelei įtampai, yra spaudžiama lekiančių pro akis pokyčių, jums nuolat reikia kažką keisti – perbraižyti bangas, pernešti tinklus, keisti palaikymo ir pasipriešinimo lygius, kanalus ir t.t. Tai yra, žmogus nuolat yra streso būsenoje, o patirties, kuri padėtų jį įveikti, nepakanka. Todėl apie pasvertus sprendimus ir kalbos būti negali. 
H1 – tai dar ne ilgasis periodas, kurio bangos užlieja pradedančių treiderių depozitus, kaip upių valteles, bet jau ir ne trumpasis. Kapitalo valdymo metodus, naudojamus vienam sandėriui, aš skirstau į trendinius ir netrendinius (fletas arba trumpas periodas). Pradžiai panagrinėkime trendinį metodą. 
 
Taigi, suformuluokime sąlygas. Turime pradinį depozitą 1000  USD ir 1:100 kreditinį petį. 
 
1. Valiutinė pora – EUR/USD; 
2. Prekiaujame valandiniame grafike (h1); 
3. Dirbame su viena pozicija; 
4. Dedame stop-loss, galima traling stop (darbas su lock‘ais – atskira tema);
5. Pelną fiksuojame pagal take-profit;
6. Naudojamas pelno ir nuostolio santykis – 1,5/1;
7. Leidžiamo nuostolio dydis - 5%  nuo depozito (50$);
8. Prekybos strategija paprasta ir patikima – ieškome įėjimo ties pirmos bangos viršūnės pramušimu po korekcijos. 
 
Gana suprantamai situacija vystėsi nuo 2008 m. sausio 14 iki 18 dienos.
Pasikartosiu, situaciją parinkau specialiai supaprastintą, kadangi šiame straipsnyje mokomės pinigų valdymo dėsnių, o ne techninės analizės plonybių ar strategijos šlifavimo. 
 
Piešinyje matome, kad 2008 m. sausio 14-15 dienomis vyko trendas. 
 
kapitalo valdymas
 
Н1 periode buvo suformuota figūra „dviguba viršūnė“ ir kaina apsisuko judėjimui žemyn. Turime H1 lygio bangą žemyn ir korekciją jos atžvilgiu. Ką mums tai duoda:
1. MF pivotas  = 1,4776
2. Atitinkamo lygio kylančios bangos dugnas = 1,4760
3. Korekcijos viršūnė  = 1,4858
 
Nusprendžiame, kad įeidinėsime į rinką pagal mūsų suformuotas prekybos sąlygas po 1 bangos viršūnės pramušimo. Tačiau, kadangi 1-ma banga nenusileido žemiau už paskutinės kylančios bangos dugno, tai saugiau bus vis tik palaukti šio dugno pramušimo, t.y. 1,4760 lygio (FZR pagal MF sistemą).
Atimkime 3 punktus (paprastai nuo 2 iki 5), kad išvengtume atsitiktinio orderio suveikimo ir turime įėjimo tašką = 1,4757. Kol kas, beje, visa tai buvo techninės analizės elementai. Kiekvienas čia gali naudoti savo mėgstamus instrumentus ir metodus. 
O štai toliau mes patenkame į sandėrio (pozicijos) MM atsakomybės lauką. 
Išėjimo iš sandėrio vieta pagal stop loss – korekcijos viršūnė. Galima dar konservatyviau – pirmos bangos pradžia. Tačiau, pirma, toks stopas dedamas dažniausiai tada, kai įeinama iš rinkos (iš karto po korekcijos) ir, antra, tai nesusiję betarpiškai su MM, todėl visų galimų variantų čia nenagrinėsime. Taigi, išėjimo pagal stop-loss taškas 1,4858 + 5p = 1,4863 (5 punktus pridedame išėjimui, nes nesėkmės atveju, jeigu pririeks užsidaryti, tai uždarymas vyks pagal ask kainą, todėl būtina pridėti spredą).
Apskaičiuokime 1 punkto vertę: 1p = 50$/(1,4863-1,4757) = 0,47$.
T.y. kiekvienam kainos judėjimo prieš mūsų poziciją punktui mes galime sau leisti prarasti ne daugiau kaip 0,47$.
Šiuo atveju mūsų pozicija (lotas) maksimaliai gali sudaryti ne daugiau kaip 0,47х100 p = 47. Turint omenyje, kad įvairiuose DC minimalus loto dydis skiriasi, apsistosime ties vienu labiausiai paplitusių miniforekse - 10$, ir atidarysime poziciją, suapvalindami iki 0,05 loto (eurais), t.y. įeisime į sandėrį su 50х1.45(einamasis kursas) =72,5$.
Tai ir yra pirma ir pati svarbiausia (bet ne vienintelė) MM užduotisnustatyti rizikos dydį sandėryje, o taip pat apskaičiuoti, su kokia suma galima sau leisti įeiti. Visa kita – tai  prekybos strategija pagal mūsų nustatytas sąlygas: įėjimo taškas  = 1,4757-1,5*(1,4863-1,4757) =1,4598.
Išstatome mūsų apskaičiuotą atidėtą orderį sell-stop ties 1,4757 su stopu ties1,4863 ir profitu ties 1,4598 ir viskas, daugiau „rankomis liesti negalima!“. Pirmas ir pats svarbiausias žingsnis, įsisavinant Money Management, padarytas. Paprasta? O dabar pabandykite savarankiškai atlikti 10-15 sandėrių, nepažeisdami nei vieno punkto. Atidirbkite šias taisykles ir niekada jų nepažeiskite. Jeigu įdomu, kuo baigėsi šis konkretus sandėris pavyzdyje, galite pamatyti brėžinyje. Šįkart jis užsidarė pelningai, duodamas 159 punktus (+74,7$) trečiadienį, 2008 01 16  vakare.  Jums to atrodo per mažai? Patikėkite, per tris dienas priauginti kapitalo 7,47% nuo depozito – tai labai geras rezultatas. Realiai, ilgalaikėje perspektyvoje, vidutinis augimo procentas bus žymiai mažesnis, tačiau apsaugok jus Dieve bandyti jį pakelti padidintos rizikos priėmimo būdu, t.y. nepateisinamu pozicijos didinimu ar stopo patraukimu, kainai judant prieš jūsų poziciją. Protingas klausimas: ar buvo galima gauti stopą? Be abejo taip, kaip šiame sandėryje, taip ir kituose. Ir būtinai gausime. Bet... mes turime depozito atsargą daugeliui sandėrių, o kadangi Prekybos sistemos matematiniai lūkesčiai visuose sekančiuose sandėriuose bus teigiami, ir mes niekada nerizikuosime daugiau kaip 5% (su sąlyga, kad nesame iš fatališkai nesėkmingų žmonių kategorijos), depozitas po sandėrių serijos visuomet augs. Be abejo, tik tokiu MM neapsiribojama. Ar galima nagrinėtame pavyzdyje būtų gauti daugiau pelno? – be abejo, galima. O nedidinant tuo pačiu rizikos daugiau kaip 5% nuo depozito? – taip pat galima. Tačiau iš pradžių reziumuokime tai, apie ką kalbėjome, ir visam laikui įsiminkime, kad viršyti leistiną mūsų prekybos sistemos riziką -  tiesiog neįmanoma. Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, palykinkime tai su kariu, kuris, norėdamas pašalinti priešų snaiperį, išlindo iš savo slėptuvės ir apžiūrinėja medžių viršūnes. Patikėkite, abiem atvejais pabaiga bus maždaug vienoda, tai tik laiko klausimas. Arba, kaip sakė Robert Balan knygoje „Elioto bangų principas:  priedas Forex rinkai“: "Kieti analitikai, nenaudojantys kapitalo valdymo metodų, kai kada gali padaryti labai daug pinigų, bet kai jie suklysta, jie sugrąžina visus pinigus atgal – ir netgi dar daugiau“. 

 

Paskelbimo data: 2011-02-01 08:30 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55