Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, rugsėjo 20, 21:20 (GMT +02:00)




Aktualijos investuotojams

Forex prekybos paslaptys, neįmintos klasikoje... arba kaip sąmoningai uždirbti Forex rinkoje?

Forex prekybos paslaptys, neįmintos klasikoje... arba kaip sąmoningai uždirbti Forex rinkoje?

„Bet kuri prekybos sistema, o juo labiau investavimo

strategija, turėtų būti pagrįsta teorinėmis žiniomis,

kurios savo ruožtu turi būti patvirtintos sėkmingo

panaudojimo praktikoje faktais“.
 


    Žinoma, daugeliu atvejų negalima nesutikti su teiginiu, kad žvilgsnis iš šono leidžia objektyviau įvertinti situaciją.
    Laiku pastebėtas dėsningumas, susidaręs kaip ankstesnių dėsningumų ir atsitiktinumų sintezės rezultatas, laikomas bendresniu, lyginant su ankstesniu, ir plečia mūsų pažinimo akiratį. Jeigu mąstymas - tai procesas, o žinios - šio proceso rezultatas, tai bet koks rezultatas gali būti dar didesnio rezultato procesas - iš to galime daryti išvadą, kad pažinimas yra beribis procesas.
   Maksimalus pažinimo efektyvumas pasiekiamas per lygiavertį analizės ir sintezės studijavimą,  todėl per didelis įsigilinimas į atskirą dalyką mus neišvengiamai nutolina nuo tiesos. Tai galima vertinti kaip vieną iš pažinimo kraštutinumų.
  Vykstančių procesų ir juos valdančių dėsningumų nesupratimas, kaip taisyklė, priveda prie prekybos sistemos arba investicinių strategijų darbo rezultatų neigimo ir neteisingo supratimo. Sistemų kūrėjams dažnai tenka išklausyti kaltinimą dėl "dviračio išradinėjimo", kuris, ko gero, yra teisingas tik ta prasme, kad “dviračio išradėjas” tikrai jį išrado, nors kai kuriais atvejais vien tik pačiam sau.
   Pačiai idėjai arba teorijai, bendrai kalbant, visuomeninis pripažinimas nėra toks svarbus, palyginus su  jos praktiniu pritaikymu, nes „...amžinos tiesos negali būti perduodamos mechaniškai, jos kiekvienoje epochoje  turi iš naujo atgimti žmogaus sieloje",- rašė Karlas Jungas (Carl Gustav Jung).
   Kalbėdami apie tai, kad įsigilinimas į vieną žinių sritį turi būti derinamas su gretimų sričių pažinimu, neturime omenyje, kad istorikas turi daryti fizikos atradimus. Ne, tai taip pat būtų kraštutinumas. Charakteringas per didelio įsigilinimo į vieną sritį bruožas yra nukrypimas nuo užsibrėžto tikslo, kitaip tariant, toks įsigilinimo laipsnis, kuris gali privesti prie pirminės bendrosios dominantės pasikeitimo ir nepateisinamo laiko praradimo.
  Kitas kraštutinumas – per didelis pažinimo proceso apibendrinimas, kitaip vadinamas „trepsėjimu vietoje“, neduodantis rezultato ir dirbtinai sulaikantis eilinės dominantės  pasikeitimą.
   Todėl pirmas žingsnis link pažinimo gilinimo ir plėtimo sintezės – tai šių kraštutinumų vengimas.
Siekdami abipusio atsitiktinumų perėjimo į dėsningumus ir atvirkščiai, turime atsižvelgti į tai, kad atsitiktinumai vyksta dažniau ir dėl to mes juos suvokiame kaip savaime suprantamą dalyką ir įtvirtiname savo pasąmonėje, nepaisydami to, kad dažniau pasireiškiantys dėsningumai  lieka mums nesuprantami.
  Pranašysčių ir atsitiktinumų moksle, gamtoje ir visuomenėje nustatymui reikia išnagrinėti pastovius ir nepastovius dinaminius procesus, kurie sujungia atsitiktinius ir pasikartojančius dalykus į vieną paveikslą. Šie procesai gali pereiti vienas į kitą, todėl mes galime susidaryti darnią ir vientisą sistemą, apimančią kaip atsitiktinius, taip ir išankstinius dėsningus procesus.
  Mes nesame pajėgūs numatyti absoliučiai visų vieno ar kito  proceso pradinių sąlygų ypatybių, kurio pagrindu mes kuriame prekybinę sistemą ar investicinę strategiją, todėl į galimas sistemos klaidas derėtų žiūrėti filosofiškai, mokytis iš jų ir papildyti sistemą, stengiantis padaryti ją idealia.

Pasvirimo kanalas – rinkos analizės elementas

   Kanalas (Channel)- tai tam tikras kainos judėjimo koridorius. Apatinė riba suformuoja palaikymo lygį (support), o viršutinė - pasipriešinimo lygį (resistance). Atstumas tarp šių lygių vadinamas „prekybos kanalo diapazonu“, arba „ kanalo pločiu“ (trading range).
   Sąlyginai kanalus galima skirstyti į kylančius (uptrend channel), krentančius (downtrend channel) ir šoninius (range).
                                                                       
 

NK

                                                                                                                                       

Pasvirimo kanalas – tai trendo linija, kuri pravedama per 2-3 lokalius minimumus (maksimumus).                 

                 
Pasvirimo kanalas


Pasvirimo kanalo reikšmė – tai trendo krypties nustatymas.

Pasvirimo kanalo braižymas

Yra daug klasikinio kanalo braižymo būdų:
•    vienos pasvirimo linijos kanalas (apatinė - kylančiam trendui, viršutinė - krentančiam trendui ). John J. Murphy “Fjučerių rinkos techninė analizė: teorija ir praktika”;
•    dviejų linijų (viršutinės ir apatinės, reiškiančių pasipriešinimą ir palaikymą). Tom Hartley  „Kanalų analizė“;
   - V. Barishpolic optimizuotų slenkančių dviejų linijų kanalų, kurių pasvirimas keičiasi, kai tik valiuta pramuša vieną iš kanalo ribų. „Foreksas pradedantiesiems“.
   -T. Demark pasvirimo kanalai braižomi per atidarytus TD-taškus ir TD- linijas. „Techninė analizė - naujas mokslas“;
   -Jack Schwager pasvirimo kanalai tendencijos nustatymui braižomi per maksimumus ir minimumus. „Techninė analizė. Pilnas kursas“.

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas pasvirimo kanalo linijų braižymo eiliškumas:

 

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

Pasvirimo kanalo braižymas

 

 

Kaip padidinti pelną, naudojant pasvirimo kanalą?

Visa klasikinės  techninės analizės sandėrių atidarymo ir uždarymo taktika  pasvirimo kanalų pagalba skirstoma į:
1) prekybą pasvirimo kanalo viduje,
2) prekybą po pasvirimo kanalo ribos pramušimo:
- trendo kryptimi,
- priešinga trendui kryptimi.

John J. Murphy atidarymo ir uždarymo taškai pasvirimo kanaluose:

J. Murphy rekomenduoja pasvirimo kanaluose sandėrį atidaryti trendo kryptimi nuo 3-ios korekcijos.  „Kai tik suradome trečią tašką ir tendencijos pobūdis patvirtintas, trendo linija gali būti sėkmingai panaudota daugelio užduočių sprendimui. Vienas iš pagrindinių  tendencijos principų teigia: tendencija, kuri  tik vystosi, sieks pratęsti savo judėjimą“... „Kol trendo dinamikos linija nėra  sulaužyta, ji gali pasitarnauti  pirkimo ir pardavimo zonų nustatymui. Labai dažnai trendo linijos pramušimas - tai pirmas ženklas tendencijos pasikeitimui“. UŽDARYTI „visas ilgas pozicijas“ J. J. Murphy rekomenduoja kainai pramušus pasvirimo kanalą.

E. Naiman mano, kad pats stipriausias signalas orderio atidarymui – pasvirimo kanalo pramušimas TRENDO KRYPTIMI (kylančiam trende - viršutinės ribos pramušimas, krentančiam trende – apatinės ribos pramušimas):
a) stiprus signalas – gera pozicija atidarymui – kanalo ribos pramušimas trendo kryptimi;
b) silpnas signalas – pasvirimo kanalo pramušimas priešinga esamam trendui kryptimi ir pozicijos atidarymas „po dviejų patvirtinimų“.

Charles Lebo, D. Lukas siūlo dviejų rinkos analizės instrumentų pranašumų sintezės metodiką:
* pasvirimo kanalas parodo trendo KRYPTĮ;
*osciliatorius – jo KOREKCIJĄ – orderio atidarymui trendo kryptimi ne ties lokaliniais pikais (kaip rekomenduoja E. Naiman), o nuo korekcijos.

Sandėrių atidarymas ir uždarymas „Barišpolco kanaluose“.

V. Barishpolic taktika remiasi prekyba kainos kanalo viduje:
1. sell – nuo trendo slenkančio kanalo viršutinės ribos;
2. buy- nuo trendo slenkančio kanalo apatinės ribos.
Tikslas - priešinga (kita) kanalo linija. Pozicijos atidarymas - ties kanalo riba link kanalo vidurio.
 

Klasikinės trendo pasvirimo kanalų teorijos trūkumai:

1. Pasvirimo kanalų braižymo subjektyvumas, kurį pirmasis pastebėjo T. Demark, kai du treideriai tame pačiame grafike nubraižo du  nesutampančius  pasvirimo kanalus.
2. E. Naiman savo knygoje „Mažoji treiderio enciklopedija“ nurodė keletą klasikinės pasvirimo kanalų teorijos trūkumų pažymėdamas, kad trendinių linijų ir modelių prieštaravimai atsiranda dėl:
*esamo trendo krypties ir prognozuojamos krypties nesutapimo (ypač reikšminga trendo apsisukimo metu);
*suradus trendą, sunku įvertinti  atidarymo kainą,  remiantis tik viena bendra figūra (šiuo atveju padeda palaikymo ir pasipriešinimo linijos);
* prieštaravimai išvadose taip pat gali duoti skirtingų periodų trendo linijas ir modelius,  pavyzdžiui: savaitinis trendas bus bulių, o dieninis – meškų.
 
3. Dalis klasikinės trendo pasvirimo kanalų teorijos trūkumų atsiranda todėl, kad  trečias pasvirimo kanalo taškas yra penktoji banga pagal Elliott, t.y.  atskaitos taškas judėjimui į PRIEŠINGĄ pusę.

4. Dalis klasikinės trendo pasvirimo kanalų teorijos trūkumų yra aprašyta D. Schwager knygoje „Techninė analizė. Pilnas kursas“, kurioje jis paaiškina, kad „Trendo linijos ir koridoriai naudingi, tačiau jų reikšmingumas dažnai perdėtas. Lengva pervertinti tendencijų linijų patikimumą, kai jos yra braižomos grafike retrospektyviai (atgaline data). Dažnai užmirštama, kad vystantis  “bulių“ arba „meškų” judėjimui, trendo linijas yra būtina koreguoti. Taigi, nors trendo linijos pramušimas kartais tarnauja kaip išankstinis įspėjimo signalas tendencijos apsisukimui, vis tik lygiai taip pat sėkmingai toks signalas gali reikšti paprastą trendo linijos korekciją."

5. Dalis klasikinės trendo pasvirimo kanalų teorijos trūkumų išryškėjo po Jeffrey Owen Katz ir D.L. McCormick testavimo.

6. Dalis klasikinės trendo pasvirimo kanalų teorijos trūkumų seka iš miglotų ir netikslių  pasvirimo kanalo pramušimo formuluočių  – KOKĮ  pasvirimo kanalo pramušimą laikyti:
*tikru pramušimu (sandėrį atidarant į priešingą pusę),
*netikru pramušimu (su išankstiniu trumpalaikių pozicijų uždarymu, paliekant  ilgalaikes pozicijas)?

Pasvirimo kanalai Masterforex-V prekybos sistemoje

PIRMAS skirtumas tarp techninės analizės klasikos postulatų ir Masterforex-V prekybos sistemos:
Masterforex-V prekybos sistemoje pasvirimo kanalai veikia visuose perioduose nuo m1 iki w1. H4 periode gali būti fletas, H1- trendas ir t.t. ... iki m1.

Pasvirimo kanalo pavyzdys m1 grafike.



 
Pasvirimo kanalo pavyzdys  m5 grafike.


Pasvirimo kanalo braižymas
 

Grafikų m1, m5 pasvirimo kanalo struktūra aukštesniojo periodo atžvilgiu.


Pasvirimo kanalo braižymas



Išvados:
*sesijinis trendas - tai stipraus h1 bulių trendo korekcija;
*sesijinis trendas žemyn tęsiasi tol, kol kaina yra kairėje pasvirimo kanalo žemyn pusėje;
*pasvirimo kanalas – tik vienas iš instrumentų trendo krypties nustatymui;
*3-4 grafikų ekranai parodo įvairių trendų (periodų) sintezę;
* tikras pasvirimo kanalo linijos pramušimas – tai to periodo trendo apsisukimas,
* netikras pasvirimo kanalo linijos pramušimas – tai tik trendo korekcija, po kurios tęsis to periodo tendencija.

Galiausiai, jei nematysite įvairių tipų trendų nuo m1 iki W1 sintezės tarpusavyje ir dirbsite viename laiko grafike, jūs neišvengiamai pralošite, kaip ir iki jūsų pralošė bent 19 iš 20 treiderių, tikėjusių, kad "pagrindinis" Forex grafikas yra D1.

ANTRAS  skirtumas tarp klasikinės ir Masterforex-V techninės analizės:

Masterforex-V prekybos sistemoje nagrinėjami mažiausiai keturių rūšių trendai:
- sesijinis trendas,
- savaitinis trendas,
- keleto savaičių trukmės trendas,
- keleto mėnesių trukmės trendas.

Sesijinis trendas (m1-15) turi savo pasvirimo kanalus, kurie aukštesnio trendo ( h1-4) atžvilgiu bus tik trendo korekcija arba fletas jame.

Šio teiginio reikšmė Forex prekyboje:
- smulkaus periodo trendo apsisukimas yra aukštesnio periodo korekcijos pradžia;
- korekcijos  apsisukimas (smulkaus periodo trendas) yra GALIMA aukštesnio periodo trendo bangos pradžia (šio trendo patvirtinimas ar atmetimas nustatomas kitų Forex analizės instrumentų pagalba).


Pasvirimo kanalo braižymas



TREČIAS  skirtumas tarp klasikinės ir Masterforex-V techninės analizės – tikras ir netikras pasvirimo kanalų pramušimas.
Šis klausimas yra principinis viso pasaulio investuotojams ir treideriams - trendo pabaiga ar pratęsimas?
* tikras pasvirimo kanalo linijos pramušimas – tai to periodo trendo apsisukimas. Tikras pasvirimo kanalo pramušimas m5 grafike  aukštyn – VIENAS iš „buy“ pozicijos atidarymo kriterijų nuo stipraus h1 trendo korekcijos;
*netikras pasvirimo kanalo linijos pramušimas - tai tik trendo korekcija, po kurios tęsiamas to periodo trendas.
 
Pasvirimo kanalų ribos tikro ir netikro pramušimo skirtumų nepaaiškina NIEKAS iš klasikinės techninės analizės mokyklos pasekėjų.

KETVIRTAS  skirtumas tarp klasikinės ir Masterforex-V techninės analizės  – pasvirimo kanalų negalima nagrinėti atskirai nuo kitų svarbių Forex rinkos analizės instrumentų, tokių kaip:
- slenkantys vidurkiai,
- Elliotto bangos,
- horizontalūs palaikymo ir pasipriešinimo lygiai ir polygiai,
- jūsų naudojamų (darbinių) valiutų porų valiutos-sąjungininkės,
- pozicijos atidarymo laikas (sesijos pradžioje, pabaigoje ar viduryje),
-3-4 skirtingų periodų grafikų ekranai (kur trendas, kur trendo korekcija, kur fletas),
- makroekonominės naujienos.


Bendros išvados apie  pasvirimo kanalų vaidmenį Masterforex-V prekybos sistemoje:

1. Pasvirimo kanalai  yra vienas iš svarbiausių Forex rinkos indikatorių, nes jie anksčiau už slankiuosius vidurkius parodo trendo krypties pasikeitimą.
2. Egzistuoja mažiausiai šeši pasvirimo kanalų braižymo būdai, kas netiesiogiai patvirtina neišspręstų problemų buvimą kiekvienoje iš šių metodų.
3. Matydami pirmtakų trūkumus, naujų pasvirimo kanalų braižymo taisyklių autoriai kūrė naujas metodikas, kurios, deja, taip pat turėjo ankstesnius trūkumus, nes negalėjo atsakyti į pagrindinį klausimą – KADA pasvirimo kanalo pramušimas yra tikras?

*TIKRAS pramušimas  reiškia tendencijos krypties pasikeitimą (ir, atitinkamai, buy pozicijų keitimą į sell kylančiame trende, kadangi pasvirimo kanalas  aukštyn  PASIKEITĖ į kanalą ŽEMYN).
*NETIKRAS pramušimas atitinka įprastą trendo korekciją.

4. Masterforex-V prekybos sistemoje pasvirimo kanalų metodas yra pagrįstas
vidinių pasvirimo kanalų braižymo metodikų problemų sprendimu, kas nepavyko techninės analizės klasikams, o taip pat šio metodo ir kitų  Forex  instrumentų (indikatorių) sinteze, kurios signalų susikirtimas ir parodo objektyvius įėjimo ir išėjimo iš rinkos taškus.
 

Paskelbimo data: 2010-08-11 06:27 Tekstas: Nikolaj Makovenko
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55